Ticaret Temelleri: Riskin Sınırlanması

Ticaret Temelleri: Riskin Sınırlanması

Ticaret bağlamında “risk”, para veya ticaret sermayesi kaybetme olasılığını ifade eder. Risk yönetimi, bir tüccar olarak yaptığınız en önemli şeydir. Bu, herhangi bir işlem yönteminde veya sistemde yer alan riski doğru olarak değerlendirmeyi ve potansiyel olarak ne kadar kaybedeceğinizi anlamanızı içerir – hem ticaret bazında (duruş kaybınız ile tanımlanır) hem de zaman içinde (maksimum debiolarak bilinen bir metrik) – Bir işlem dönemi için “en kötü durum senaryosu”. Bu rakamlar ticaret planınızda tanımlanmalı ve asla şansa bırakılmamalıdır. Karlı hale gelmeyi umuyorsanız, alım satım planınız kayıpları kabul edilebilir bir seviyeye indirmelidir. Risk her zaman orada olacak ve başarılı yatırımcılar bu riski sürekli olarak değerlendiriyorlar, “Ne kazanabilirim?” ama yerine “Ne kadar kaybedebilirim?” diye sorarak.

İşlem hesabınızdaki tüm parayı kaybedebileceğinizi ve hatta daha fazla borçlanabildiğinizi kabul etmek önemlidir. Sonuç olarak, öğrenme sürecinde kendinizi desteklemek için mali araçlara sahip olmanız ve işlem hesabınızı yeterince finanse etmeniz gerekir. Ticaret sermayesi için kullanılan paranın kaybetmeyi göze alabileceğiniz para olması son derece önemlidir. Bu, çocukların kolej fonlarını, acil yardım fonunuzu veya ipotek ödemeleri için ihtiyacınız olan parayı kullanmamanız gerektiği anlamına gelir. 

Olumsuz gibi görünse de, ticaret çoğunlukla kaybetmekle ilgilidir: kayıplarımızdan öğrenmek, zararlarımızı kontrol etmek ve ticaretin bir parçası olarak zararlarımızı kabul etmek. Karlı yatırımcıların işlemlerinin gerçekten yüksek bir yüzdesini kazandığını varsaymak kolay olsa da (örneğin, birçok gölgeli web sitesi)onların ticaret sistemlerinin “zamanın% 100’üne yakın” kazanacağını iddia ediyorlar, gerçek şu ki çoğu kazanan sistem zamanın% 40’ını kazanıyor. Anahtar, her bir kazanan ticarete daha fazla para almaktır. Yatırımcıların zaman içinde para kazanmalarını sağlayan şey budur. 

Ticaretin risk oranını ödüllendirme riskini değerlendirebilirsiniz.Ticaretinizin beklenen kazancını (kâr hedefi) bu getirileri (sizin zararınız) almak için üstlendiğiniz risk miktarı ile karşılaştırarak. Oran, beklenen risk miktarını riske bölerek hesaplanır. Aşağıdaki şekil iki senaryoyu göstermektedir: üstteki grafikte işlem sistemimiz 200 $ kazanır veya her işlem için 200 $ kaybeder. Bu durumda 1: 1 risk / ödül oranımız var (200 $ risk / 200 $ ödül = 1). Alt grafikte, sistemimiz ya 400 $ kazanır ya da her ticaret için 200 $ kaybeder. Burada, kaybedeceğimiz kadar iki kat daha fazla kazanacağız, böylece risk / ödül oranımız daha uygun 1: 2. 

Dikkat çekici olan şey, 1: 1 stratejimizin% 60 kârlı olana kadar para kazanmamasıdır; Yani, 10 esnafdan altı kazanana kadar. Bununla birlikte, 1: 2 risk / ödül oranı kullanarak, işlemlerin sadece% 40’ını kazandıktan sonra (10 işlemden dördü) kârlı hale geliriz. Bu, ticarette anlaşılması gereken gerçekten önemli bir kavramdır: Bir sistemin, zamanın% 80’ini kazandığı için mutlaka karlı olması gerekmez. Önemli olan, ortalama kazanan ticaret ve ortalama kaybetme ticareti arasındaki ilişkidir. Zamanın sadece% 40’ı kadar kâr getiren bir sistem, kazançları kayıplarından daha fazla olduğu sürece para kazanabilir. Sonuç olarak, bir ticaret planı veya sistemi geliştirdiğinizde, yalnızca kârlı metriğin yüzdesine odaklanmayın. Bu resmin sadece bir kısmı. 

olasılık
En değerli risk ölçümlerinden biri olasılık kavramını içerir. Ticarette, piyasanın hangi yönde hareket edeceğinden kesinlikle emin olamayız, bu yüzden doğru bir karar verme ihtimalini anlamamıza yardımcı olma ihtimaline güvenmek zorundayız . Olasılık, 0,00 ila 1,00 arasında bir ondalık olarak veya% 0 ila% 100 arasında bir yüzde olarak ifade edilebilir. % 1.00 veya% 100’lük bir olasılık her zaman bir şeylerin meydana geleceği anlamına gelirken, 0,00’lık bir olasılık, asla gerçekleşmeyeceği anlamına gelir. Riski analiz ettiğimizde,  sadece kazanma olasılığını değil , kaybetme olasılığını inceleyerek başlıyoruz . 

Bir ticaret yapmadan önce, ne kadar riske girmek istediğimizi bilmeliyiz. Riski anlamakdaha güvenli ve daha karlı ticaret planları geliştirmemize yardımcı olacak kararlar almamızı sağlar. Geçmiş verilere ilişkin bir ticaret planını test ederek, sistemin beklentisini gösteren performans raporlarını görüntüleyebiliriz. Ortalama ticari net kar ölçümü, sistemin beklentisini veya belirtilen dönemde her bir işlemde kazanılan veya kaybedilen ortalama para miktarını ifade eder. Toplam net karın toplam işlem adedine bölünmesiyle hesaplanır. Bu metrik, tüccarın her bir işlemde zaman kazanmasının beklediği ortalama karı gösterir. 

Ticari Riskin Sınırlandırılması Riskin
yönetilmesi ticaretin köküdür ve bunun nasıl geçtiğini bir trader olarak yapabilir ya da bozabilir. Riski sınırlamak için şunları yapabilirsiniz:

  • Doğru ekipmanı kullanın – hızlı bir bilgisayar, hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısı, gelişmiş analiz ve ticaret platformları, vb.
  • Koruyucu bir durdurma kaybı kullanın – her bir işlemde kaybınızı sınırlamak, yatırım sermayenizi korumak için mükemmel bir yoldur. Bu, ticaret odasının hareket etmesini sağlamakla dengelenmelidir. Stop kaybınızı çok sıkı bir şekilde ayarlarsanız, bir kar elde etmek için zor bir zamanınız olacaktır (tersine, eğer stoplarınız çok gevşekse, aynı zamanda bir kazanç elde edersiniz). Ticaret planınız için “en iyi” durma seviyelerini belirlemenin tek yolu test etme ve optimizasyon yoluyla gerçekleşiyor.
  • Planınıza bağlı kalın – planınız matematiksel bir beklentiye sahiptir: her bir işlemde ne kadar bekleyebilirsiniz. İşlemleri atlar, erken atlarsanız veya çok uzun süre kalırsanız, sistemden beklentilerinizi ortadan kaldırırsınız. Unutmayın, metodolojiniz her türlü beklentiye sahip olmak için tutarlı olmalıdır.
  • Marjı kullanın ve ihtiyatlı bir şekilde kullanın – potansiyel kazançlarınıza odaklanmak yerine potansiyel kayıplarınızı dikkate alın.
  • Uygun pozisyon büyüklüğünü kullanın – büyük partilerde ticaret yapmak bize daha fazla para kazanma şansı verir, ancak bu şekilde çok daha fazla para kaybedebiliriz. Piyasada yeni bir alım satım planınız varsa, pozisyonunuzu arttırmadan önce, çeşitli koşullar altında kendini kanıtlama zamanı verin.
  • Bir işletme gibi ticareti ele almak – hem iş hem de gerçek ticaretiniz için stratejik bir planınız olsun. Ticaret planınızın ne yapacağınızı ve nasıl ticaret yapacağınızı belirtmesi gerekiyor. Kapsamlı bir şekilde araştırılmalı, tarihsel veriler üzerinde test edilmeli, canlı bir pazarda test edilmeli ve düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
  • Ticarette iyi sonuç almanın zaman aldığını unutmayın – Bir futbolu almayı ve ertesi gün bir NFL takımıyla imzalamayı beklemezsiniz. Ticaret ile aynı şey. Gelişmiş bir dereceye ihtiyacınız olmasa da, hala zamanınızı koymak zorundasınız.